5月11日，伟德BETVlCTOR1946源于英国暨数据科学与大数据分析协同创新中心举办了2022-2023学年第十三期学术沙龙。数据科学与大数据技术系王群博士为师生带来了一场题为“A globally convergent method for solving a quartic generalized Markowitz portfolio problem”的学术报告，报告由数据科学与大数据技术系主任刘磊主持，十余位教师和研究生参加了报告。

王群博士首先介绍了投资组合问题中的经典马科维茨投资组合模型，并说明了模型建立在服从正态分布的假设前提条件下，但是大量实践结果表明，大部分资产收益率不服从正态分布，因此王群博士提出了非精确的交替方向乘子法求解模型，并进行了相应的数值实验，验证了算法的有效性，为投资者选择市场提供了建议。

在学术沙龙的讨论环节，王群博士就目前的算法应用场景、子问题求解等问题展开详细探讨，有效拓宽了师生的研究视野，提高了员工对专业知识的应用能力。