题    目： From Black-Scholes to Mathematical Finance

主 讲 人：郑超博士

主 持 人：韩乔明教授

时    间：2016年12月6日（周二）13:30-15:00

地    点：6号学院楼415教室

主讲人简介：郑超，数学博士，主要研究金融衍生品的定价方法以及相关的随机分析和数值计算，尤其对在金融随机波动模型下的期权定价感兴趣。

摘要：金融投资存在风险，期权作为一份金融合约可以用来规避风险。但是如何对期权进行定价呢？这个报告主要介绍在Black-Scholes模型下，如何定义合理的期权价格，以及如何用期权进行对冲。从更广义上讲，期权价格主要有两种数学表达方式：PDE的表达式和数学期望的表达式。我们将对两者进行比较。